Que fatores influenciam os preços dos CDF de Opções?

Os preços dos CFD de Opções baseiam-se no preço das Opções negociadas no mercado. Para entender como os preços dos CFD de Opções são derivados na plataforma Plus500, precisamos de investigar o preço das Opções tradicionais e os fatores que o influenciam.

Como é fixado o preço das Opções?

O valor das Opções no mercado tradicional depende de variáveis ​​como o preço do instrumento subjacente, preço de exercício, volatilidade e maturidade. Os investidores podem então analisar essas variáveis ​​e passar à prática as suas análises com estratégias de negociação com o objetivo de maximizar os lucros.

Os CFD de Opções recebem fatores diretamente do instrumento subjacente, incluindo o seu preço de mercado e preço de exercício . Eles também são influenciados pelos mesmos movimentos de mercado das Opções tradicionais. Ao negociar CFD de Opções, o principal objetivo é especular sobre o preço do instrumento e decidir se o preço aumentará ou diminuirá antes da data de vencimento. Então, o investidor tem a "opção" de fechar a posição para obter lucros ou perdas (dependendo do movimento do mercado ).

O que influencia o valor de uma Opção

Aqui está uma explicação de como o valor de uma Opção pode ser influenciado:

O Preço do Instrumento Subjacente: Os CFD de Opções seguem os movimentos de mercado da Opção subjacente. Os movimentos de mercado refletem-se amplamente na oferta e na procura do ativo. Por sua vez, isso influencia o comportamento de uma Opção de compra ou de venda. Quando o preço do instrumento aumenta, as Opções de compra geralmente aumentam no seu valor. Isso significa que os compradores de CFD de Opções de compra podem beneficiar do aumento do preço do instrumento, no entanto, também poderão sofrer uma perda se o preço cair. Visto que as Opções de venda geralmente apresentam uma queda no valor quando o preço do instrumento aumenta, os compradores de Opção de venda podem beneficiar com a queda no preço de mercado.

No entanto, se a especulação não estiver correta e o preço das ações se mover na direção oposta, a Opção poderá perder valor e a posição fechará com prejuízo.

Preço de Contrato: Ao determinar o valor de uma Opção, o preço de contrato é sem dúvida a variável mais importante. O Preço de Contrato é o preço que o instrumento deve atingir antes que a Opção expire. Os preços de contrato são pré-determinados e são fixados antes do início do contrato. O preço entre o instrumento subjacente e o Preço de Contrato é o que determina o valor da Opção. Os CFD de Opções também estão disponíveis com diversos preços de exercício, no entanto, eles não podem ser exercidos.

Volatilidade: O efeito da volatilidade no preço de uma Opção depende de uma medida denominada de volatilidade histórica (também conhecida como volatilidade estatística). Como o nome sugere, trata-se de examinar os movimentos anteriores de preços do instrumento subjacente durante um determinado período de tempo. Os negociadores experientes usarão os modelos de fixação de preço de Opções para estimar a volatilidade futura durante um período de tempo. Para entender este conceito, um negociador pode trabalhar o modelo de fixação de preço no passado e examinar todas as outras variáveis ​​para fazer uma previsão. No mercado tradicional, isso inclui o cálculo de taxas de juro, dividendos e valor ao longo do tempo. Quando ocorre volatilidade, as opções tendem a ganhar valor. Os preços dos CFD de Opções reagem quando o instrumento subjacente apresenta volatilidade. Isso pode fazer com que o preço do CFD da Opção flutue mais do que o instrumento subjacente.

Volatilidade Implícita é uma medida-chave que permite que os investidores especulem sobre qual será a volatilidade futura. Os investidores vêem a probabilidade de futuras mudanças de preço examinando o comportamento atual da volatilidade do instrumento. A volatilidade histórica mede as mudanças históricas do mercado.

Valor Temporal: O Valor Temporal possui duas variáveis ​​(assumindo que não houve alterações no preço do instrumento subjacente e nos níveis de volatilidade): (1) tempo até ao vencimento e (2) a proximidade do preço de exercício em relação ao preço do instrumento subjacente. Quanto mais tempo existir até à data de vencimento, mais tempo o mercado terá para atingir o preço de exercício. O valor temporal pode ser diferente, dependendo da proximidade do preço de exercício do instrumento subjacente.

O Desgaste Temporal mede a taxa de valor diminuído de uma Opção à medida que a data de vencimento se aproxima. Isto ocorre devido ao menor tempo disponível para se obter lucro. No último mês antes do vencimento, o redução de tempo do valor aumentará.

Pensamentos Finais

Existem vários fatores que influenciam o preço de uma Opção. No mercado tradicional, as principais variáveis ​​incluem o preço do instrumento subjacente, o preço de exercício, a volatilidade e a duração até ao vencimento. No mercado de CFD, os CFD de Opções são derivados do instrumento subjacente, exceto no facto do negociador não ter o direito de exercer a Opção. Em vez disso, o investidor pode obter lucros ou perdas com a diferença entre o preço de abertura e fecho de uma posição. Vale a pena considerar todas essas variáveis ​​ao decidir abrir uma posição de CFD de Opções.