Kas yra pratęsimo korekcija?

Kai ateina ateities sandorio galiojimo data, o instrumentui nustatyta automatinio pratęsimo sąlyga, visos atviros pozicijos automatiškai pratęsiamos į kitą ateities sandorį.
Tam, kad būtų kompensuotas pagrindinio instrumento kainos pokyčio naujo sandorio laikotarpiui poveikis atviros pozicijos kainai, sąskaita atitinkamai pakoreguojama. Siekiant atspindėti pagrindinio instrumento kainą naujame sandoryje, taip pat atitinkamai pakoreguojami stabdymo nurodymai ir ribojimo nurodymai.

Jūsų pozicijos vertė ir toliau atspindi pokyčius rinkoje pagal pradinę vertę, dydį ir spredą pozicijos atidarymo metu. Jei naujo sandorio rinkos kaina yra didesnė, pirkimo pozicijoms bus pritaikyta neigiama korekcija, o pardavimo pozicijoms – teigiama korekcija. Ir priešingai: jei naujo sandorio rinkos kaina yra mažesnė, pirkimo pozicijoms bus pritaikyta teigiama korekcija, o pardavimo pozicijoms – neigiama korekcija.

Pratęsimo korekcijos apskaičiavimo pavyzdys:
Turite ateities sandorių dėl naftos 100 sandorių pirkimo poziciją.
Naftos ateities sandorių kainos pratęsimo metu:
esamo sandorio pirkimo kaina = 61,30 $
esamo sandorio pardavimo kaina = 61,25 $
naujo sandorio pirkimo kaina = 62,50 $
naujo sandorio pardavimo kaina = 62,45 $

Korekcijų apskaičiavimas:
Pardavimo kainų skirtumas = [naujo sandorio pardavimo kaina] – [esamo sandorio pardavimo kaina] = 62,45 $ – 61,25 $ = 1,20 $
Pirkimo pozicijos korekcija = –([sandorių kiekis] * [pardavimo kainų skirtumas] * [Punkto vertė]) = – (100 * 1,20 $ * 1) = –120 $

Apibendrinimas. Ir toliau turėsite tą pačią 100 naftos ateities sandorių poziciją. Bus pridėta (atimta) 120 $ dydžio korekcijos suma. Jūsų turtas lieka toks pats.