Cos'è un Adattamento di Rollover?

Quando un contratto futures raggiunge la sua data di scadenza, e un rollover automatico è definito per lo strumento, viene eseguito automaticamente il rollover di tutti gli ordini e le posizioni aperte al contratto futures successivo.
Per annullare l'impatto sulla valutazione della posizione aperta, dato il cambiamento del tasso (prezzo) dello strumento sottostante per il periodo del nuovo contratto, viene eseguito un adattamento di compensazione al conto. Anche Ordini di Stop e Limit sono adattati, per riflettere il tasso (prezzo) dello strumento nel nuovo contratto.

Il valore della tua posizione continua a riflettere l'impatto del movimento del mercato in base al tuo livello di apertura, dimensione e spread originale. Se il nuovo contratto viene negoziato a un prezzo superiore, posizioni di Acquisto riceveranno un adattamento negativo, e posizioni di Vendita riceveranno un adattamento positivo. Al contrario, se il nuovo contratto è negoziato a un prezzo inferiore, posizioni di Acquisto riceveranno un adattamento positivo, e posizioni di Vendita riceveranno un adattamento negativo.

Esempio di calcolo di adattamento di rollover:
Hai una posizione di Acquisto di 100 contratti su future sul petrolio.
I tassi dei future sul petrolio al momento del rollover:
Tasso di Acquisto del contratto esistente = $61,30
Tasso di Vendita del contratto esistente = $61,25
Tasso di Acquisto del nuovo contratto = $62,50
Tasso di Vendita del nuovo contratto = $62,45

Calcolo dell'adattamento:
Differenza del tasso di vendita = [Tasso di vendita del nuovo contratto] - [Tasso di vendita del contratto esistente] = $62,45 - $61,25 = $1,20
Adattamento della posizione di Acquisto = - ([Numero di contratti] * [Differenza del tasso di vendita]) = - (100 * $1,20) = - $120

Riepilogo: Continuerai a conservare la stessa posizione di 100 contratti di future su petrolio. Sarà aggiunto / sottratto un adattamento di -$120. Il tuo capitale rimane uguale.

Vedi il video qui.
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