Mis on pikenduse korrigeerimine?

Hetkel, mil futuurileping jõuab automaatse, instrumendile ette nähtud aegumiskuupäevani, pikendatakse kõik positsioonid ja orderid automaatselt järgmisesse futuurilepingusse.
Selleks, et avatud positsiooni hindamise mõju tühistada, võttes arvesse vastava instrumendi kurssi (hinda) uuel lepinguperioodil, tehakse kontole kompensatsiooniregulatsioon. Instrumendi kursi (hinna) peegeldamiseks uues lepingus korrigeeritakse ka limiithinnaga ordereid ja stopp-ordereid.

Teie positsiooni väärtus peegeldab jätkuvalt turu liikumise mõju, põhinedes teie algsele avamise tasemele, suurusele ja hinnavahele. Kui uus leping kaupleb kõrgema hinnaga, saavad ostupositsioonid negatiivse korrektuuri ja müügipositsioonid saavad postiivse korrektuuri. Vastupidiselt, kui uus leping kaupleb madalama hinnaga, saavad ostupositsioonid positiivse ja müügipositsioonid negatiivse korrektuuri.

Pikenduse korrektuuri arvutamise näide:
Te hoiate ostupositsioonina naftafutuuride 100 lepingut.
Naftafutuuride hind pikenduse ajal:
Olemasolev leping Ostuhind = $61.30
Olemasolev leping Müügihind = $61.25
Uus leping Ostuhind = $62.50
Uus leping Müügihind = $62.45

Korrektuuri arvutamine:
Müügi hinnavahe = [Uue lepingu müügihind] - [Olemasoleva lepingu müügihind] = $62.45 - $61.25 = $1.20
Ostupositsiooni korrektuur = - ([Lepingute arv] * [Müügihinna vahe] * [Ühiku väärtus]) = - (100 * $1.20*1) = - $120

Kokkuvõte: Te hoiate jätkuvalt sama positsiooni, naftafutuuride 100 lepingut. -$120 korrektuur lisatakse/lahutatakse. Teie omakapital jääb samaks.